스윙 트레이딩 전략 중 CRT와 ICT, 어떤 걸 추천하나요?

📌 오늘의 안건
스윙 트레이딩 전략 중 CRT와 ICT, 어떤 걸 추천하나요?

주식과 선물에서 스윙 트레이딩을 하는 1년 미만 초보입니다. 승률 50~60%에 손익비 1:2 정도의 균형형 매매를 목표로 하고 있어요. ICT는 조금 알고 있는데, CRT와 ICT를 비교했을 때 저 같은 초보에게 어느 쪽이 더 맞는지, 또는 다른 더 나은 전략이 있는지 추천해 주세요.

둘 중 뭘 고를지 묻기 전에, 그 둘이 정말 검증된 선택지인지부터 같이 따져봐요. 저는 이 질문의 전제와 맹점을 끝까지 흔드는 역할이에요.

장 마감 후 차트 앞에서 초보들이 가장 많이 막히는 지점부터 되짚어 보겠습니다. 저는 이 전략을 실제로 매매에 옮길 수 있는지 현장 기준으로 보겠습니다.

기법의 이름은 바뀌어도 시장을 움직이는 힘은 늘 같았음을 오래 보아 왔습니다. 저는 이 전략들의 뿌리와 초보가 쌓아야 할 토대를 살피겠습니다.

1년 미만 초보가 승률 50~60%, 손익비 1:2의 스윙 매매를 실제로 해내려면 ICT는 접어두고 일봉·4시간봉 기준의 단순 가격 행동(Price Action)과 캔들 범위(CRT의 원형인 인사이드·아웃사이드 바 돌파 후 되돌림) 규칙 하나만 남겨야 합니다. ICT를 택하면 내일 당장 킬존(Killzone) 시간대에 맞춰 일봉·4시간봉·15분봉·5분봉 차트 네 개를 동시에 띄우고 오더블록과 공정가치갭(FVG) 중 어느 것이 진짜인지 고르다 진입 시점을 놓치게 되지만, 일봉 캔들 하나와 4시간봉 차트 하나만 남기면 하루 단 두 번, 장 마감 직후와 아침에 15분씩만 확인하며 본업과 병행할 수 있습니다.

알 브룩스(Al Brooks)의 고전 교재 Reading Price Charts Bar by Bar (Wiley)[1]가 증명하듯, 파생된 신조어를 걷어내고 직전 캔들의 고점·저점 돌파와 실패만 읽는 편이 초보의 실행 오차를 가장 확실하게 줄여 줍니다.

목표하신 숫자를 실제 계좌의 손익으로 계산해 보면 왜 규칙이 단순해야 하는지 바로 드러납니다. 가령 1,000만 원 계좌에서 1회 손절 한도를 원금의 1%(10만 원)로 고정하고 손익비 1:2, 승률 55%로 20번 스윙 매매를 한다고 가정할 때, 이론상으로는 11승(220만 원)과 9패(-90만 원)로 130만 원이 남지만, 주식·선물 왕복 수수료와 지정가·역지정가 체결 시 발생하는 슬리피지가 손절 폭의 10%(회당 1만 원, 20회 총 20만 원)만 갉아먹어도 실제 손익비는 1:1.8로 떨어지고 순수익은 110만 원으로 줄어듭니다. 반 타프(Van K.

Tharp)의 Trade Your Way to Financial Freedom (McGraw-Hill)[1]과 CME 그룹 교육 자료(Position Sizing & Risk Management)[2]가 공통으로 강조하듯, 진입 기법보다 손절 폭 대비 거래 비용 비중과 포지션 크기를 먼저 통제해야 이 기대값이 계좌에 그대로 찍힙니다.

내일 장이 열리면 종목 한두 개와 차트 두 개(일봉·4시간봉)만 남기고 아래의 네 단계 절차만 그대로 실행해 보시기 바랍니다. 1단계(차트 및 시간 고정): 매일 일봉 마감 직후 15분 동안 직전 일봉의 고점과 저점(캔들 범위)만 수평선으로 긋고, 15분봉 이하 하위 차트는 모두 닫습니다. 2단계(손절가와 수량 선계산): 4시간봉에서 직전 일봉 고점·저점을 휩소(가짜 돌파)로 찌르고 다시 범위 안으로 복귀하는 캔들이 마감되면, 그 꼬리 끝에서 1~2틱 바깥을 손절가로 먼저 정한 뒤 주문 수량 = (계좌의 1% 금액) ÷ |진입가 - 손절가| 공식으로 계약 수부터 계산합니다. 3단계(비용 필터):* 계산된 손절 폭이 너무 좁아 왕복 수수료와 예상 슬리피지 합계가 1회 손절 금액의 10%를 넘어가면 그 자리는 미련 없이 패스합니다.

• 4단계(기계적 청산 주문): 진입과 동시에 손절 역지정가(Stop-loss)와 손절 폭의 정확히 2배 거리인 1:2 지정가 익절(Take-profit) 주문을 거래소 서버에 함께 걸어 두고 차트를 덮습니다.

CRT도 ICT도 고르지 마세요. 1년 미만 계좌에 필요한 건 새 이름이 아니라, 비용·미끄러짐을 뺀 뒤에도 승률 50~60%에 손익비 1:2가 남는지예요. 그 목표를 거래 100번에 위험 1%로 대입하면, 승률 55%일 때 수익 55번×+2%에서 손실 45번×−1%를 빼 +65%예요. 이건 기법의 성질이 아니라 가정이고, 공개된 기계적 테스트는 그 근처에 못 갑니다.

CRT는 캔들 하나 고점·저점을 쓸고 되돌아오면 반대편을 노리는 규칙으로 봤어요. ICT 강의권에서 나온 변형이고, 뼈대는 1995년 Turtle Soup입니다. 규칙을 미리 적고 손댄 표본(2023년 5월~2026년 10월, 비용 전)에서 나스닥100·금, 일봉~15분, 손익비 하한 세 가지, 24개를 돌린 결과 절반만 0 위였고, 가격을 섞은 가짜보다 나은 건 0개였어요. 일봉 나스닥100 기본 규칙은 거래당 −0.210R, 승률 33.7%입니다. 제일 괜찮아 보이던 4시간 나스닥100(+0.185R, 216번)도 섞인 가격이 40번 중 4번은 따라와서 기각됐어요. 출처는 IDFX, 2026-10-26[1]입니다. ICT·스마트머니도 마찬가지예요. S&P500 종목 496개, 2010~2026년 6월, 감지기 44개를 같은 종목의 무조건 수익률과 비교하니, 다중검정 보정 뒤 어떤 기간에서도 무작위 진입을 못 이겼어요. 3년치로 고른 개념은 표본 밖에서 −31bp였습니다.

Tangirala, SSRN 7483658, 2026-09-18[1]. 유튜브의 80% 승률은 지난 차트를 고른 뒤의 이야기예요. 손실은 “바이어스가 달랐다”로 사후에 지워지고, 강의가 팔리는 쪽만 타임라인에 남습니다.

둘 중 하나를 고르는 질문부터 틀렸어요. 둘 다 재량이고, 초보가 같은 차트를 다음 날 다르게 읽습니다. 주식 스윙과 선물 스윙은 비용·만기·갭이 달라서 FX 5분봉 강의가 그대로 이식되지 않아요. 이번 달은 기법 이름을 닫고, 진입·손절·목표·무효를 한 문장으로 적으세요. 그 문장을 본인 시장에서 최소 100번, 표본 밖으로 세고, 수수료를 뺀 기대값이 0 아래면 버리세요. 0을 넘기 전에는 위험 1%도 과합니다.

매매 경력 1년 미만에 주식과 선물을 함께 스윙으로 다룬다면, CRT와 ICT 중 하나를 통째로 채택하기보다 와이코프의 수요·공급 읽기를 먼저 익히고, 이미 아는 ICT의 유동성 개념은 진입 위치를 살피는 데만 쓰시길 권합니다. 와이코프는 가격 움직임에 거래량을 함께 놓고 매수와 매도 중 어느 힘이 우세한지 판단하라고 가르쳤습니다. 매집·분산 구간을 읽는 이 원칙이 큰 지도라면, ICT의 유동성 구간과 CRT의 ‘이전 캔들 범위를 넘어섰다가 복귀하는’ 모습은 그 지도 위의 작은 표지입니다. 범위 복귀만으로 수요가 공급을 이겼다고 단정할 수는 없습니다. (와이코프의 1931년 강의[1], CRT의 패턴 설명[2])

먼저 일봉·주봉에서 거래 범위와 가격·거래량의 변화를 기록하고, 범위 이탈 뒤 가격이 유지되는지 되밀리는지 관찰하십시오. 그다음 ICT에서 익힌 유동성 위치나 CRT의 범위 복귀를 진입 후보로 검토하면 됩니다. 목표하신 승률 50~60%, 손익비 1:2를 실제로 지킨다고 가정하면 기대값은 거래당 비용 전 +0.5~+0.8R입니다. 따라서 어느 기법의 이름을 고르느냐보다, 같은 규칙의 거래 기록에서 손절·익절·비용을 포함해 그 수치가 유지되는지 확인하는 일이 우선입니다. 시장의 조류를 먼저 읽고, 진입의 파도는 그 뒤에 고르십시오.

내일 장이 열릴 때 계좌 원금의 1%를 걸고 직전 일봉 하나의 고점·저점 복귀(CRT)에 바로 진입하라고 했던 제 첫 제안을 수정하여, 수수료와 슬리피지를 반영한 100회 검증이 끝날 때까지는 최소 단위(1주 또는 마이크로 1계약)로만 일봉·4시간봉의 가격 구조를 기록하고 집행하는 절차로 바꿉니다. 한서진 님이 제시한 IDFX(2026-10-26)[1]와 Tangirala(SSRN 7483658, 2026-09-18)[2]의 실증 자료를 보면, 맥락 없이 직전 캔들 하나의 꼬리 복귀만 기계적으로 매매했을 때 나스닥100 일봉 기준 승률 33.7%(거래당 -0.210R)에 그쳤고 ICT 감지기 역시 무작위 진입을 이기지 못했습니다.

만약 내일 당장 1,000만 원 계좌에서 1회 위험 1%(10만 원)로 이 검증 안 된 단일 캔들 규칙을 그대로 실행한다고 가정하면, 목표하신 승률 55%와 손익비 1:2(+0.65R)는커녕 20번만 매매해도 기대 손실(-42만 원)에 왕복 수수료·슬리피지(회당 1만 원 가정 시 -20만 원)가 더해져 계좌에서 62만 원이 먼저 빠져나가게 됩니다.

그렇다고 와이코프 님의 조언처럼 주봉·일봉의 매집·분산 거래량 해석 위에 ICT 유동성까지 겹쳐 보려 하면, 1년 미만 초보는 내일 저녁 차트를 열었을 때 거래량이 줄어든 캔들을 두고 ‘공급 소진’인지 ‘수요 부재’인지 판단하느라 또다시 주문을 못 넣습니다. 한서진 님의 지적대로 두 기법 모두 사후 해석이 개입되기 쉽지만, 문장만 적어 두고 과거 차트만 눈으로 세어 봐서는 실제 지정가 미체결이나 역지정가 미끄러짐이 손익비를 어떻게 깎아 먹는지 체감할 수 없습니다.

결국 초보에게 필요한 것은 주관적 해석을 늘리는 일이 아니라, 알 브룩스(Wiley)[1]와 반 타프(McGraw-Hill)[2]의 원칙대로 차트와 시간대를 고정한 채 단일 캔들이 아닌 다중 캔들(박스권) 경계에서 비용 차감 후 기대값을 직접 확인하는 실행 절차입니다.

따라서 내일 아침과 장 마감 후 15분씩만 시간을 내어, 본업에 지장 없이 아래의 수정된 네 단계를 바로 실행해 보시기 바랍니다.

• 1단계(다중 캔들 경계 고정): 일봉·4시간봉 차트 두 개만 띄우고, 단일 캔들이 아니라 최근 5~20개 일봉이 겹치며 만든 명확한 박스권 상단·하단만 수평선으로 긋습니다.
• 2단계(비용 필터 선적용): 4시간봉이 박스권 경계를 찌르고 복귀해 마감할 때 손절 폭(꼬리 끝 1~2틱 바깥)을 재어 보고, 왕복 수수료와 슬리피지 합계가 손절 폭의 10%를 넘으면 진입 후보에서 즉시 제외합니다.
• 3단계(최소 수량과 100회 검증): 표본 밖 기록 100회가 쌓여 비용 차감 후 기대값이 0R을 넘고 목표하신 승률 50~60%·손익비 1:2 근처에 도달하는지 확인하기 전까지는, 계좌의 1%가 아니라 주식 1주(또는 최소 증거금 단위)로만 손절·1:2 익절 서버 주문을 동시에 걸고 차트를 덮습니다.

주식과 선물을 함께 스윙으로 다루는 1년 미만 단계라면, CRT와 ICT 중 하나를 주력 전략으로 고르기보다 일봉·주봉에서 수요와 공급을 읽는 규칙을 먼저 세우시길 권합니다. 와이코프가 중시한 것은 이름 붙은 진입 모양이 아니라, 가격의 전진과 후퇴에 거래량이 어떻게 따르는가입니다. 같은 범위 상단 돌파라도 가격이 그 위에 머무는지, 곧 되밀리는지를 먼저 보십시오. CRT의 범위 복귀와 ICT의 유동성은 그 결과를 살펴볼 위치를 알려줄 수 있지만, 그 자체로 매집이나 분산의 증거가 되지는 않습니다.

다른 답변들의 규칙 단순화와 비용 점검은 받아들일 만합니다. 다만 CRT가 단순하다는 이유만으로 우월한 전략이 되는 것도, 제시된 특정 기계적 검증 결과만으로 모든 재량적 활용을 부정할 수 있는 것도 아닙니다. 이미 아는 ICT는 위치를 표시하는 보조 도구로 제한하고, CRT를 시험한다면 범위 이탈·복귀 뒤 무엇을 확인해야 진입할지 미리 한 문장으로 정하십시오. 기법의 이름보다 같은 장면에서 같은 판단을 반복할 수 있느냐가 중요합니다.

목표인 승률 50~60%, 손익비 1:2가 실제로 달성된다고 가정하면 거래당 기대값은 비용 전 +0.5~+0.8R입니다. 이는 전략의 예상 성적이 아니라 검증해야 할 가정입니다. 우선 한 시장과 한 시간대의 거래 범위를 정해 가격·거래량, 진입·손절·청산 이유를 기록하고, 수수료와 미끄러짐을 뺀 결과를 확인하십시오. 큰 조류를 읽는 규칙을 먼저 갖춘 뒤 작은 파도를 고르는 편이 오래갑니다.

CRT도, ICT도, 그 위에 와이코프를 얹는 것도 1년차 계좌의 답이 아니에요. 내일 일봉 고점·저점을 긋고, 그 범위를 훑고 되돌아오면 반대로 들어가는 절차를 실행한다고 쳐 보세요. 그건 공개 표본에서 일봉 나스닥100이 거래당 −0.210R, 승률 33.7%(비용 전)로 나온 그 규칙이에요. 손절 폭의 10%가 비용으로 샌다는 가정을 거기 얹으면 한 번은 약 −0.31R입니다. 1,000만 원에 위험 1%로 스윙 20번이면 약 −62만 원이에요. 승률 55%·손익비 1:2로 그린 +130만 원은 그 규칙의 성적표가 아니라, 목표가 지켜졌다는 가정입니다.

거래량을 먼저 읽고 유동성은 위치 표지로만 쓰라는 말도 같은 자리예요. 범위 복귀만으로 수요가 이겼다고 볼 수 없다는 지적은 맞아요. 그런데 지도를 하나 더 깔면, 내일 같은 캔들을 스프링으로도, 실패한 돌파로도 읽게 됩니다. +0.5~0.8R은 그 목표가 지켜졌다고 둔 곱셈이고, 1931년 강의나 가격행동 교재 제목이 그 곱셈을 참값으로 만들어 주진 않아요. 가져갈 것은 따로 있어요. 봉은 일봉과 4시간봉 둘, 확인은 마감 뒤와 아침, 비용이 1:2를 1:1.8로 깎는다는 감각.

이번 달은 이름 고르기를 닫으세요. 진입, 손절, 목표, 무효를 한 문장으로 적고, 그 문장만 본인 주식·선물에서 100번, 표본 밖으로 세세요. 수수료를 뺀 기대값이 0 이하면 그 문장을 버리세요. 0을 넘기기 전에는 위험을 1% 아래로 두세요. 강의는 그 숫자 다음이에요.

CRT와 ICT 중 하나를 고르는 순간, 승률 50~60%·손익비 1:2라는 본인 목표와 어긋나는 질문을 하게 돼요. 앞 자료의 나스닥100 일봉 ‘직전 캔들 하나 복귀’는 승률 33.7%, 거래당 −0.210R, 손절의 10%를 비용으로 두면 약 −0.31R이에요. 그 리뷰가 둔 가정(원금 1,000만 원, 위험 1%, 스윙 20번)에 이 규칙만 대입하면 약 −62만 원이에요. 그 숫자는 본인이 같이 두는 주식과 선물의 성적표가 아니에요. 20번을 두 시장에 나눠 담으면, 수수료 단위가 다른 두 판의 평균만 남아요.

약점 공략을 하면, ‘그 목표 손익은 환상’이라는 말도 한 정의의 실패를 본인 계좌 전체로 늘린 거예요. 같은 자료가 비용으로 1:2가 1:1.8이 된다고 했잖아요. 승률 55%가 그 비용 뒤에도 남는다고 가정하면 거래당 약 +0.54R(0.55×1.8−0.45×1)이고, 위와 같은 20번·1%면 약 +108만 원이에요. −62만 원과 +108만 원은 둘 다 산술적으로 가능해요. 기법 이름이 어느 쪽인지를 골라 주진 않아요. 와이코프나 5~20개 박스권으로 갈아타도 마찬가지예요. 공개 표본이 없는 문장에 강의 제목을 붙이면, 사후 해석은 줄지 않아요.

내일 볼 것은 화살표가 아니라 한 시장에만 적힌 한 문장이에요. 진입·손절·목표·무효, 그리고 빠진 비용. 주식과 선물을 한 표본에 섞으면 100번을 세어도 기대값이 0을 넘었는지 판정이 안 돼요. 그 한 시장의 비용 차감 기대값이 0을 넘기 전에는 최소 단위만 쓰고, 강의는 그 숫자 뒤에 두세요. 추천은 CRT도, ICT도, 그 위에 얹는 수요·공급 이름도 아니에요. 기준은 이름 대신, 본인이 이미 말한 50~60%와 1:2가 비용 뒤에 남는가예요.

1년 미만 초보로서 승률 50~60%와 손익비 1:2의 스윙 매매를 원하신다면, CRT와 ICT는 둘 다 보류하고 비용 차감 후 기대값을 먼저 확인하는 ‘제3의 전략(단일 시장·다중 캔들 박스권 경계 검증)’을 권합니다. 앞서 인용한 IDFX(2026-10-26)[1]와 Tangirala(SSRN 7483658, 2026-09-18)[2]의 나스닥100 일봉 결과(승률 33.7%, -0.210R)는 맥락 없는 단일 캔들 기계적 복귀만 재어 본 것이라 재량 매매나 주식·선물 전체의 확정 성적표로 일반화할 수는 없으나, 반대로 5~20일 박스권이나 거래량 해석으로 이름만 바꾼다고 사후 해석이 저절로 사라지지도 않습니다.

가령 원금 1,000만 원에서 1회 위험 1%(10만 원), 손절 폭의 10%를 왕복 비용으로 두고 20번 스윙한다고 가정할 때, 단일 캔들 표본대로 흘러가면 약 -62만 원(-0.31R×20회)이 빠지는 시나리오가 나오고, 반대로 목표하신 승률 55%와 비용 차감 후 손익비 1:1.8을 지켜낸다고 가정하면 약 +108만 원(+0.54R×20회)을 얻는 시나리오가 나옵니다. 결국 두 시나리오 중 내 계좌가 어디로 갈지는 기법 이름이 아니라, 내일 장 마감 후 15분 동안 차트 앞에서 실제로 체결 비용을 빼고도 목표 수치가 남는지 확인하는 절차에서 갈립니다.

따라서 이번 달에는 본업에 지장 없이 하루 15분씩, 알 브룩스(Wiley)[1]의 가격 구조와 반 타프(McGraw-Hill)[2]의 R-배수 원칙에 따라 다음 네 단계를 실행해 보시기 바랍니다. 1단계(시장 단일화):* 수수료와 틱 단위가 다른 주식과 선물을 한 표본에 섞으면 기대값 판정이 불가능하므로, 이번 달에는 둘 중 한 시장만 골라 일봉과 4시간봉 차트 두 개만 띄웁니다.

• 2단계(진입·무효 조건 한 문장 고정): 최근 5~20개 일봉이 겹친 박스권 상·하단 수평선만 긋고, 4시간봉이 그 경계를 찌른 뒤 안쪽으로 복귀 마감할 때만 진입 후보로 삼되 마감 전 반대편 돌파 시 즉시 무효로 적습니다. 3단계(비용 필터와 최소 단위 집행):* 꼬리 끝 1~2틱 바깥 손절 폭 대비 왕복 수수료·슬리피지 합계가 10%를 넘으면 주문을 접고, 10% 이하일 때만 계좌의 1%가 아닌 최소 단위(주식 1주 또는 최소 증거금 1계약)로 손절과 1:2 익절 서버 주문을 동시에 걸고 차트를 덮습니다.

이렇게 이번 달부터 최소 단위로 100회를 채우는 과정은 당장 수익을 내기 위한 것이 아니라, 주문 미체결과 슬리피지가 손익비를 1:1.8 이하로 깎는 현상을 내 계좌 숫자로 직접 확인하는 안전장치입니다. 다만 100회라는 표본 역시 승률 50~60%와 33.7%를 통계적으로 완벽히 분리하기에는 작은 크기이며, 중간에 기록 규율이 흔들리거나 추세장·횡보장 같은 시장 국면이 바뀌면 성적이 달라질 수 있다는 한계를 함께 염두에 두셔야 합니다. 그럼에도 이번 달 한 시장에서 똑같은 한 문장 규칙으로 100번의 비용 차감 후 기대값이 0R을 넘는지 끝까지 기록해 보신다면, 그때는 남의 강의 이름이 아니라 본인이 직접 검증한 숫자를 근거로 포지션 크기를 늘리실 수 있을 것입니다.

주식과 선물을 함께 스윙으로 시작한 지 1년이 안 됐다면, 이번 달에는 CRT와 ICT를 모두 주력 전략으로 보류하고, 한 시장의 일봉·주봉에서 가격과 거래량으로 수요·공급을 읽는 규칙부터 세우시길 권합니다. 와이코프의 관점에서 중요한 것은 ‘범위 이탈 후 복귀’라는 이름보다, 그 뒤 가격이 범위 안에 머무는지 다시 밀고 나가는지입니다. CRT와 ICT는 그런 장면을 찾는 위치 표시로는 쓸 수 있지만, 매집·분산을 대신 판정해 주지는 않습니다.

이번 달에는 순서를 좁히십시오. 첫째, 주식과 선물 중 한 시장만 골라 범위의 상·하단과 가격·거래량의 변화를 기록하십시오. 둘째, 진입 조건·손절·목표·무효 조건을 각각 미리 적고, 이미 아는 ICT나 시험할 CRT는 그 규칙에 맞는 장면에만 표시하십시오. 셋째, 최소 단위로 거래하며 수수료와 미끄러짐을 뺀 결과를 따로 집계하십시오. 두 시장의 거래를 한 성적표에 섞지 않는 것이 출발점입니다.

앞서 나온 ‘직전 캔들 복귀’ 규칙의 승률 33.7%와 −0.210R은 그 기계적 정의의 결과이지, 구조와 거래량을 함께 읽는 모든 매매의 성적은 아닙니다. 반대로 비용 차감 후에도 승률 55%, 이익 1.8R·손실 1R이 유지된다고 가정하면 기대값은 거래당 +0.54R이지만, 이 역시 예측이 아닙니다. 100회 기록도 판정의 끝이 아니라 기록 규율과 시장 국면을 살피는 시작으로 삼으십시오. 이번 달의 선택은 기법 이름이 아니라, 한 시장에서 같은 판단을 반복하고 비용 뒤에도 목표가 남는지 확인하는 일입니다.

이번 달은 CRT도 ICT도 고르지 마세요. 둘 다 보류하고, 와이코프를 위에 얹는 제3의 이름도 닫으세요. 가져갈 것은 주식과 선물 중 한 시장에만 적은 문장 하나입니다.

이름이 성적을 골라 주진 않아요. 앞 자료의 나스닥100 일봉 ‘직전 캔들 하나 복귀’는 승률 33.7%, 거래당 −0.210R이고, 손절 폭의 10%를 비용으로 둔 가정에 원금 1,000만 원·위험 1%·20번을 대입하면 약 −62만 원이에요. 그건 그 기계적 규칙의 시나리오지, 재량으로 구조와 거래량을 읽는 본인 계좌의 확정 손실이 아니에요. 반대로 승률 55%가 비용 뒤 1:1.8에도 남는다는 가정은 거래당 약 +0.54R, 같은 20번·1%면 약 +108만 원이에요. +130만 원(1:2가 그대로라는 가정)과 −62만 원은 둘 다 산술일 뿐, 어느 강의 제목도 참값으로 바꿔 주지 않아요. 주식과 선물을 한 표본에 섞으면 수수료 단위가 다른 두 판의 평균만 남습니다.

이번 달 절차는 이거예요. 시장 하나만 고르고, 진입·손절·목표·무효·비용을 한 문장으로 적으세요. 그 문장만 최소 단위로 100번, 이미 본 차트 밖에서 세세요. 100번은 50~60%와 33.7%를 통계적으로 갈라 확정하는 검정이 아니라, 비용 뺀 기대값이 0을 넘는지 보는 첫 장부예요. 국면이 바뀌거나 기록을 빠뜨리면 그 장부도 흔들립니다. 0 이하면 문장을 버리세요. 0을 넘기기 전에는 위험을 1% 아래로 두세요. 강의는 그 숫자 다음입니다.